Dynaaminen ekonometrinen malli on ekonometrinen malli, jossa selittävät muuttujat ovat myöhässä.
Dynaamisen ekonometrisen mallin käsite on järkevä vain, kun puhumme aikasarjatiedoista. Kun puhumme viivästyksistä, tarkoitamme jotain "viivästynyttä" tai joka sisältää tietoja aikaisemmilta kausilta. Siksi on järkevää puhua dynaamisista malleista, kun ainakin osa selittävistä muuttujista esitetään aikasarjojen muodossa. On kuitenkin yleistä, että kaikki tai melkein kaikki muuttujat ovat aikasarjoja.
Tässä mielessä, jotta ymmärtäisimme termin hyvin, on ensin selitettävä ekonometrisen mallin ydin. Toiseksi viivästymisen käsite tulisi muotoilla selkeästi ja ytimekkäästi.
Matemaattinen malliEkonometrinen malli
Dynaaminen ekonometrinen malli on malli, jossa yksi tai useampi selittävä muuttuja sisältää viiveitä. Eli sillä on muoto:
Kuten kaikki ekonometriset mallit, tämä malli sisältää seuraavat muuttujat:
Y: Se on selitetty muuttuja. Se voi olla mikä tahansa taloudellinen muuttuja, jonka aiomme ennustaa, arvioida tai selittää.
Nolla beeta: Se on yhtälön vakiotermi, sillä ei ole taloudellista merkitystä. Sen sisällyttäminen yhtälöön on matemaattisista syistä.
Beeta yksi: Se on kerroin, jonka arvo selittää suhteen, joka selittävällä muuttujalla x1 on selitettyyn muuttujaan Y hetkellä t.
X1: Kuten olemme aiemmin sanoneet, se on yksi muuttujista, joka yrittää selittää muuttujan Y käyttäytymistä.
Kaksi beetaversiota: Kerroin, jonka arvo selittää ajanjakson ajan olevan selittävän muuttujan x1 ja muuttujan Y vaihtelujen välisen suhteen.
X2: Se on toinen muuttuja, joka yrittää selittää Y: n käyttäytymistä.
Beeta kolme: Kerroin, jonka arvo selittää suhdetta selittävän muuttujan x2 ja muuttujan Y välillä.
Alaindeksi 't': viittaa aikaan. Tuo alaindeksi voisi hyvinkin ottaa tietyn vuoden tai kuukauden arvon.
Vaikka tähän perusmalliin olemme sisällyttäneet vain viiveen selittävään muuttujaan x1, olisimme voineet sisällyttää enemmän selittäviä muuttujia, joissa on enemmän viiveitä. Artikkelin lopussa on esimerkkejä mahdollisista dynaamisista malleista.
Tässä yhteydessä on syytä mainita, että dynaamisen käsitteen ymmärtämiseksi tietyillä takeilla on välttämätöntä hallita käsitteet: ekonometrinen malli ja regressiomalli.
Dynaaminen konsepti
Kun puhumme dynamiikasta, puhumme siitä, että yhden tai useamman selittävän muuttujan vaihteluilla yksi tai useampi jakso sitten voi olla vaikutuksia tällä hetkellä selitetyn muuttujan arvoon.
Oletetaan, että olemme esittäneet perusmallin viiveellä selittävässä muuttujassa x1. Tämä malli olettaa, että muuttujan x1 arvo edellisellä jaksolla selittää muuttujan Y kuluvalla kaudella.
Esimerkki dynaamisesta ekonometrisestä mallista
Oletetaan, että meillä on ekonometrinen malli, joka yrittää selittää maan bruttokansantuotteen (BKT). Tämän selittämiseksi käytämme selittävinä muuttujina kahta indeksiä työttömyysasteesta ja teollisuustuotannosta.
Kyseinen malli olisi matemaattisesti miten:
BKT: Se on selitetty muuttuja, se edustaa bruttokansantuotteen indeksiä.
Kuvaus: Se on ensimmäinen selittävä muuttuja, se viittaa maan työttömyysindeksiin.
Tuotanto: Se on toinen selittävä muuttuja, ja se on kyseisen maan teollisuustuotannon indeksi.
t: Edustaa viitevuotta
Kun malli on laskettu, kuvitellaan, että kertoimet ovat sellaiset, että:
Miksi tiedämme yllä olevan huomioon ottaen, että se on dynaaminen ekonometrinen malli? Koska kaikkia muuttujia ei löydy samasta ajankohdasta: t-hetki. On muuttuja, joka on edellisellä kaudella: 't - 1'.
Tämä tarkoittaa, että tämän vuoden työttömyydellä on negatiivinen vaikutus BKT: hen. Toisin sanoen mitä korkeampi työttömyysaste, sitä pienempi BKT-muuttuja. Mutta edellisen vuoden työttömyys vaikuttaa lisäksi myös tämän vuoden muuttuvaan BKT: hen. On totta, että negatiivinen vaikutus pienenee 0,36: sta 0,10: een, mutta se vaikuttaa edelleen negatiivisesti.
Selkeä esimerkki tästä löytyy rahapolitiikasta. Ekonometrisissä malleissa, joissa yritetään arvioida maiden talouskasvua, rahapolitiikka otetaan huomioon selittävänä muuttujana, mutta viiveellä. Eli he tietävät, että rahapolitiikalla ei ole välittömiä vaikutuksia talouteen. Rahapolitiikalla on vaikutusta reaalitalouteen useiden jaksojen jälkeen. Edellisenä vuonna sovelletulla rahapolitiikalla voi olla enemmän vaikutuksia maan talouskasvuun kuin samana vuonna sovellettuun rahapolitiikkaan.
Seuraavaksi aiomme nähdä kaksi esimerkkiä nähdäksesi, kuinka mallia tulkitaan:
Esimerkki 1
Tämä tarkoittaa, että vuoden 1980 BKT-indeksi selitetään tällä yhtälöllä ja sen arvoilla. Toisin sanoen pitämällä kaikki muu vakiona, jos työttömyysmuuttuja olisi ollut suurempi yhdellä yksiköllä vuonna 1980, BKT-muuttujaa olisi vähennetty 0,36 yksiköllä (huomaa sen edessä oleva miinusmerkki). Lisäksi kaiken pysymisellä vakiona, jos muuttuja Työttömyys olisi ollut suurempi yksikkö vuonna 1979, sillä olisi 0,10 yksikön negatiivinen vaikutus vuoden 1980 BKT: hen.
Toisaalta pitäen kaikki vakiona, jos samana vuonna 1980 teollisuustuotanto olisi sen sijaan, että sillä olisi ollut sen esittämän arvon, vielä yksi yksikkö, BKT-muuttuja olisi kasvanut 0,68 yksikköä vuonna 1980.
Esimerkki 2
Tämä tarkoittaa, että vuoden 1985 BKT-indeksi selitetään tällä yhtälöllä ja sen arvoilla. Toisin sanoen pitämällä kaikki muu vakiona, jos työttömyysmuuttuja olisi ollut suurempi yksikkö vuonna 1985, BKT-muuttujaa olisi vähennetty 0,36 yksiköllä (huomaa sen edessä oleva miinusmerkki). Lisäksi kaiken pitäminen vakiona, jos työttömyysmuuttuja olisi ollut suurempi yksikkö vuonna 1984, sillä olisi 0,10 yksikön negatiivinen vaikutus vuoden 1985 BKT: hen.
Toisaalta, jos kaikki pysyisi vakiona, jos samana vuonna 1985 teollisuustuotanto olisi sen sijaan, että sillä olisi ollut arvo, sen sijaan olisi esitetty yksi yksikkö, BKT-muuttuja olisi kasvanut 0,68 yksikköä vuonna 1985.
Tässä on joitain esimerkkejä dynaamisista malleista:
Yhteenvetona voidaan todeta, että dynaaminen ekonometrinen malli on malli, joka esittää viiveitä yhdessä tai useammassa selittävässä muuttujassa. Ottaen huomioon, että jopa selitetty muuttuja voi olla myös selittävä. Jälkimmäinen on viivästynyt endogeeninen malli.