Systeemiriski on tartuntariski, joka tapahtuu finanssikriisissä seurauksena sen keskittymisestä tietylle talouden sektorille ja voi vaikuttaa suoraan muihin siihen kuuluviin tuotantosektoreihin.
Pankkisektorilla on korkein järjestelmäriski, koska sillä voi olla erittäin kielteinen vaikutus koko talouden kehitykseen.
Suuntaus järjestelmäriskien parempaan hallintaan
Vuosien 2007–2011 finanssikriisin jälkeen laitokset ympäri maailmaa olivat entistä huolestuneempia riskienhallintajärjestelmien kehittämisestä pankkisektorilla. Tämä, koska tartuntariskillä voi olla tuhoisia seurauksia taloudelle.
Tästä syystä Baselin sopimusten valvontajärjestelmiä ja mekanismeja on parannettu, koska niiden avulla määritetään ohjeet, jotka estävät tapahtumia, jotka voivat vaarantaa finanssialan.
Pankit puolestaan ovat investoineet tekniikkaan, koulutukseen ja pätevän henkilöstön palkkaamiseen luokitus- ja pisteytysmallien kehittämiseksi, jotka parantavat niiden ennakoivia arvioita, joista monet perustuvat Var-malleihin (Value at Risk), stressitestiin, IMA- ja EMA-malleihin tai Incremental Risk Var , Salkun Betas ja niiden hajonta. Näillä malleilla on sama tarkoitus, toisin kuin hallita kriisitilanteissa riskitilanteita, joiden avulla voidaan ennustaa suurin odotettavissa oleva tappio niiden täyttämiseksi.
Lisäksi pankeilla on kannustimia kehittää ja validoida sisäisesti kehitettyjä määrällisiä malleja sekä luokituslaitosten luokituksia ja kansainvälisten järjestöjen, kuten keskuspankkien, edustajien mielipiteitä. Viimeksi mainitut sijoittavat paljon rahaa tämän asian tutkimiseen. Puolestaan on monia konsulttiyrityksiä, jotka ovat erikoistuneet neuvontaan riskikysymyksissä, ei vain niitä, jotka tunnetaan nimellä Big Four (PwC, EY, Deloitte ja KPMG), mutta monia muita, joiden vastuulla on hyviä ammattilaisia.