Turtle Trading System on kaupankäyntijärjestelmä, jonka ovat luoneet Richard Dennis ja Bill Eckhard tarkoituksena tehdä kokeilu kauppiaiden kanssa.
1980-luvun alkupuoliskolla Richard Dennis ja Bill Eckhard (molemmat sijoitusrahastojen hoitajat) keskustelivat siitä, onko kauppias syntynyt vai tehty. Dennis, joka on kuuluisa siitä, että hän on muuttanut 1600 dollaria 200 miljoonaksi dollariksi vain kymmenessä vuodessa, väitti, että kauppias tehtiin. Päinvastoin, Echkard väitti, että elinkeinonharjoittajana sinun on oltava arvoltaan. Tarkoitan, että sinun piti olla geneettisesti alttiita.
Keskusteltuaan pitkään kaksi johtajaa päätyivät siihen, että oli parasta todistaa se. Joten he pyysivät Wall Street Journalia etsimään muutamia ihmisiä, jotka tekisivät kauppaa heidän johdollaan.
Kauppajärjestelmän nimen alkuperä
He saivat paljon hakemuksia, mutta valitsivat vain muutaman haastatteluun. Lopulta heille jäi 13 henkilöä. Joista 10 oli valittu haastattelulla ja 3 tarkoituksella Richard Dennis.
"Aiomme kasvattaa kauppiaita, kuten kilpikonnia kasvatetaan Singaporessa." -Richard Dennis
Nämä 13 ihmistä muodostivat kokeellisen ryhmän. Heitä koulutettiin 2 viikkoa ja he saivat pieniä tilejä oikealla rahalla. Kun he ovat käyneet läpi tämän prosessin, he kaikki saivat laskuja, joiden arvo oli 500 000 - 2 miljoonaa dollaria.
Heidän mukaansa "kilpikonnat" eivät vain menettäneet rahaa, vaan saavuttivat myös 80 prosentin tuoton vuodessa. Tietysti, miten kilpikonnat toimivat?
Kilpikonnakauppajärjestelmän säännöt
Kilpikonnan kauppajärjestelmälle oli ominaista, että se oli hyvin yksinkertainen. Richard Dennisille kauppajärjestelmän on oltava yksinkertainen ja mekaaninen. Toisin sanoen, subjektiiviselle mielipiteelle tai tuomiolle ei tule jättää tilaa. Järjestelmän sanelemien on oltava hyvin selkeitä ja yksinkertaisia.
Tässä mielessä säännöt on jaettu viiteen osaan:
Markkinoida
Ensimmäinen asia on selvittää, millä markkinoilla aiot toimia. Kilpikonnakauppajärjestelmää on käytettävä erittäin likvideillä markkinoilla. Sen toiminta perustui pohjimmiltaan:
- Raakamateriaalit: Kaakao, kahvi, sokeri, puuvilla, kulta, hopea, kupari, öljy ja kaasu.
- Joukkovelkakirjat: 90 päivän, 10 ja 30 vuoden Yhdysvaltain valtiovarainministeriö
- Valuutanvaihto: Sveitsin frangi, Saksan markka, Ison-Britannian punta, Ranskan frangi, Japanin jeni, Kanadan dollari, Eurodollar.
- Toiminnot: Standard & Poor's 500 -osaketta
Sijainnin koko
Se on ensimmäinen askel rahanhallinnassa. Tässä osassa kerrotaan, kuinka paljon ostaa tai myydä. Tavoitteena on hallita riskejä asianmukaisesti. Rahanhallintastrategiat mukauttivat positioiden kokoa markkinoiden volatiliteetin perusteella. Tämä volatiliteetti mitattiin ATR (Average True Range) -indikaattorin mukaan. Katso keskimääräinen todellinen alue
Sisäänkäyntikyltit
Tulosignaalit perustuivat Donchian Channelin tekniseen indikaattoriin. Täten löydämme lyhyen ja pitkän aikavälin signaaleja:
- Lyhytaikainen signaali perustuu 20 päivän Donchian-kanavan purkautumiseen.
- Pitkäaikainen signaali perustuu 55 päivän Donchian-kanavan purkautumiseen.
Lopeta menetys
Kilpikonnakauppajärjestelmä käyttää tietysti stop lossia. Toisin sanoen, jos kauppa menee pieleen, tilaus, joka sulkee position tappiolla. Stop loss perustui myös volatiliteettimittauksiin.
Ota voittoa
Voittopositioista poistuminen (voittotilaus) oli hyvin yksinkertainen. Kun hinta oli vähintään viimeisten 10 tai 20 päivän aikana, positio suljettiin.
Lisäsäännös sijainnin koosta
Koska kilpikonnat operoivat erittäin suurilla tileillä, Richard Dennis esitti joitain lisähuomioita toiminnasta. Kun käytät erittäin suurta määrää sopimuksia, voit muuttaa tarjouksia itse. Kilpikonnakauppajärjestelmä otti tämän huomioon välttääkseen huonoja tuloksia, joilla ei ollut mitään tekemistä järjestelmän sääntöjen kanssa.
Hän antoi luvan toimia vain suurissa asemissa, jos markkinat olivat hyvin likvidejä. Jotain mitä tapahtui suurimmaksi osaksi aikaa.
Toimiiko kilpikonnien kauppajärjestelmä?
Kuten Richard Dennis sanoi kirjassa nimeltä Market Wizards: ”Jos julkaisin kaupankäyntijärjestelmän, kukaan ei seuraa sitä. Salaisuus on johdonmukaisuus ja kurinalaisuus. Kuka tahansa voi luoda kannattavan kauppajärjestelmän, mutta harvoilla on tahdonvoimaa pitää kiinni siitä, vaikka asiat menisivät pieleen. "
Kiitos Curtis Faithin (yksi kokeilun kilpikonnista) tiedämme nyt, mitä kilpikonnakauppajärjestelmän tarkat säännöt ovat. Elinkeinonharjoittaja, joka onnistui ansaitsemaan paljon rahaa tämän kaupankäyntijärjestelmän ansiosta.
On kuitenkin suositeltavaa tarkistaa kvantitatiivisesti, toimiiko se edelleen. Eli ohjelmoi kaupankäyntisäännöt ja hanki tulokset. Tee niin kutsuttu backtest.