1. Tärkein
  2. Sanakirja

Painotettu historiallinen volatiliteetti

Painotettu historiallinen volatiliteetti on samanlainen kuin painotettu keskiarvo, jossa määritämme joukon ehtoja ja erilaisia ​​niihin liittyviä painoja, joita käytämme otoksen havaintoihin.

Toisin sanoen annamme enemmän tai vähemmän painoa tietyille otoksen havainnoille tietyn kriteerin mukaisesti. Tällä tavalla annamme merkityksen vain tutkimuksemme kannalta tärkeille havainnoille.

Painotettu historiallinen volatiliteettikaava

Yläindeksii edustaa kriteeriä, jota haluamme soveltaa painotuksessa. Alaindeksit edustaa havaintoa, jota käytämme.

  • sit on havainnon t kriteerin i paino t, jossa pi1, si2,…, PiN
  • zt: on havainnon kannattavuust.
  • zt: on havainnon kannattavuust.
  • z-: on tuottojen keskiarvo.

Parametrin säätäminens Todellisuudessa sen on oltava välillä 0 ja 1. Se voidaan kuitenkin yksinkertaistaa ja käyttää suurempia luonnollisia lukuja kuten esimerkissä. Kun haluamme säätää parametriastodellisuuteen paljon tarkemmin, käytämme ARCH- ja GARCH-malleja.

Painotettu historiallinen volatiliteetti

Käytämme samaa esimerkkiä lainauksestaAlppihiihto historiallisen volatiliteetin käsitteessä. Löydämme kaksi painotusehtoa:

  • Sääennusteesta riippuen: Annamme enemmän painoa kuukausille, joilla ympäristöolosuhteet ovat samanlaiset.
  • Väliaikainen vaikutus: Koska haluamme arvioida tulevan volatiliteetin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, annamme enemmän painoa lähimmille havainnoille ja vähemmän painoa etäisemmille havainnoille.

Joten, koska meillä on kaksi kriteeriä: aika ja aikavaikutus, voimme laskea:

  • Historiallinen volatiliteetti painotettuna ajalla.
    • Yläindeksi i: sää.
  • Aikavaikutuksella painotettu historiallinen volatiliteetti.
    • Yläindeksi i: väliaikainen vaikutus.

Aikapainotettu historiallinen volatiliteetti

Sijoittajat ovat huolissaan osakkeen volatiliteetista seuraavan vuoden aikana. Sääennusteet ovat rankkasateita ja matalia lämpötiloja.

Palautusten lisäksi meillä on lämpötilat. Käytämme aikaa muuttujana painojen määrittämiseen. Sitten sääennusteen perusteella annamme enemmän painoa kylmille kuukausille ja vähemmän painoa lämpimille kuukausille.

Lisäämällä painoa kylmien kuukausien tuottoon ja vähemmän painoa lämpimien kuukausien tuottoon saadaan volatiliteetti 4,931%.

Joten menimme historiallisesta volatiliteetista 6,98% aikapainotettuun historialliseen volatiliteettiin 4,93%. Sääennusteen perusteella olisi sopivampaa ilmoittaa sijoittajille 4,93 prosentin volatiliteetista 6,98 prosentin volatiliteetin sijaan.

Suosittu Viestiä

Suurin osa tuontituotteista Espanjasta

Tässä luettelossa esitämme luettelon kymmenestä eniten tuodusta tuotteesta Espanjasta. Ajoneuvot näkyvät ensimmäisessä sijainnissa 42,5 miljardilla dollarilla ja edustavat 13,7% kokonaisprosentista, jota seuraa tietty etäisyys mineraaleja 32,8 miljardilla dollarilla ja prosenttiosuus 10,6%, ja suljimme kolmannenLue lisää…

Qatar vastustaa saartoa lisäämällä kaasuntuotantoa

Qatar on tällä hetkellä Persianlahden naapurimaiden saarto. Tämä pieni arabimaa on osoitus siitä, että kansainvälisillä suhteilla on valtava vaikutus talouteen. Vastauksena tähän kaikkeen Qatar on päättänyt lisätä kaasuntuotantoa yli 30% lukemalla lisää…

Kreikka onnistuu voittamaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn

Vastauksena Kreikan hallituksen merkittäviin taloudellisiin ponnisteluihin euroryhmä on hyväksynyt 8000 miljoonan euron maksun Kreikalle. Tämä määrä on osa Kreikan kolmatta pelastusohjelmaa. Euroopan talous- ja finanssikomissaari Pierre Moscovici on todennut, että niin monien uhrien jälkeen se on…

Espanjan talous ja sen sektorit kiihdyttävät kasvua entisestään

Espanjan talous on kaikilla sektoreillaan hyvässä nousussa. Espanjan teollisuus johtaa talouden kasvua voimakkailla nousuilla, jotka saavuttavat 12,5%. Palveluala ei ole kaukana jäljessä ja saavuttaa 8,5 prosentin palautumisen, jolla se ketjuttaa 45 kuukautta vuodessa. Tärkeimmät instituutiotLue lisää…