Baselin sopimukset ovat sarja suuntaviivoja, jotka Basel-komitea on laatinut vuoden 1974 lopussa ja jotka muodostavat G-10-keskuspankkien pääjohtajat järjestelmäriskien välttämiseksi pankkipanikoissa tai pankkitilanteissa. valuuttamarkkinoilla kirjattu taloudellinen kuohunta.
Komitean lähtökohtana on tuolloin saatu ajatus siitä, että joidenkin yksiköiden ongelmat leviävät nopeasti sen rajojen yli.
Esimerkiksi tämän toteamme Saksan liittotasavallassa sijaitsevan pankin Bankhaus Herstatt konkurssiin. Saksan viranomaiset puuttuivat tähän pankkiin kesäkuussa 1974 sen elinkelpoisuuden puutteen vuoksi. Joidenkin toteutettujen toimenpiteiden joukossa dollarin tilit, joita pankki piti New Yorkin sivuliikkeessään, jäädytettiin.
Baselin sopimuksen avainkysymykset
On tärkeää huomata, että vaikka näillä sopimuksilla ei ole oikeudellista muotoa, maailman suurimpien talouksien pääjohtajat ja valvojat ovat hyväksyneet Baselin asiakirjat. Nämä asiakirjat kiertävät neljää pääteemaa.
- Rajat ylittävän toiminnan ja valvojien välisen yhteistyön periaatteet.
- Vakavaraisuustoimenpiteet.
- Perusperiaatteet.
- Riskienhallinta ja muut näkökohdat.
Aikaa pidennetään ja ajan myötä kehitettyjen kokemusten perusteella on muutettu kolme sopimusta:
- Basel I:Pelkästään luottoriskiin perustuva vähimmäispääomasopimus tehtiin vuonna 1988. Yksinkertaisesti sanottuna todettiin, että vähimmäispääoman on oltava vähintään 8 prosenttia riskipainotetuista varoista.
- Basel II: Alun perin julkaistu kesäkuussa 2004, se perustuu kolmeen pilariin ↓
- Pylväs I. Vähimmäispääomavaatimus analysoiden perusteellisesti luottoriskiä, markkinariskiä ja operatiivista riskiä.
- II pilari. Pankkivalvontaprosessi, joka perustuu vähimmäispääomaosuuksien valppauteen, riskien laskentastrategioiden ja niiden valvonnan valvontaan, seurantaan ja tiedon hankkimiseen, sisäisen valvonnan tarkasteluun ja tarvittaessa toimenpiteiden ennakointiin.
- Pylväs III. Markkinakuri perustuu selkeän ja avoimen tiedon toimittamiseen riskienhallintapolitiikoista, vakavaraisuudesta ja riskipositioista usein.
- Basel III:Toimenpiteet, jotka liittyvät pääoman laadun parantamisen vaikutuksiin, riskien havaitsemisen parantamiseen tietyissä vastuissa, pääomavaatimusten kasvuun, pääomapuskurien muodostamiseen, velkaantumisasteen määrittelyyn sekä riskienhallinnan ja likviditeettisuhteiden parantamiseen.
Baselin komitean kokoonpano
Baselin komiteassa on 27 jäsentä (Saksa, Saudi-Arabia, Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Kanada, Kiina, Espanja, Yhdysvallat, Ranska, Hollanti, Hong Kong, Intia, Indonesia, Italia, Japani, Korea, Luxemburg , Meksiko, Yhdistynyt kuningaskunta, Venäjä, Singapore, Etelä-Afrikka, Ruotsi, Sveitsi ja Turkki) saattavat näiden maiden keskuspankit yhteen neljä kertaa vuodessa.