Stressitestit ovat testejä, jotka suoritetaan yhteisöille niiden taloudellisen tilanteen arvioimiseksi ja rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi mahdollisten tartuntavaarojen tai järjestelmäriskiskenaarioiden edessä.. Stressitesti on äärimmäinen skenaariotapaus skenaarioanalyysissä.
Näiden testien suorittamiseksi pankin tai yrityksen varallisuus- ja velkakomponentit altistuvat erilaisille tilanteille sekä skenaarioissa, jotka vastaavat talouden positiivista kehitystä että makrotaloutta., kuten monimutkaisemmissa skenaarioissa. Tämäntyyppiset käytännöt ovat simulaatioita, joiden tarkoituksena on hillitä ja ennakoida pankki-paniikkia tai pankki toimii englanniksi.
Sijoitusmaailmassa sitä käytetään usein VAR-analyysin täydennyksenä, koska se heijastaa tuloksia, joita ei näy VAR: ssa. Stressitesti
Euroopan unionin maat aikovat osoittaa sijoittajille myönnetyn julkisen tuen jälkeen - 4,6 miljardia euroa takausten välillä, jotka yhteisöjen on maksettava tarjotuista takauksista, pääomapohjaisista pääomista ja sulautumisista -, että toimenpiteitä toteutetaan huonontumisen heikkenemisestä johtuvien epäsuotuisten tilanteiden välttämiseksi. liiketoiminnan volyymi ja tappioiden esiintyminen lainasalkussa sekä tiettyjen varojen, erityisesti kiinteistöjen, arvostuksen heikkeneminen.
Ensimmäiset pankkien stressitestit on suorittanut pankkivalvontakomitea vuodesta 2009 lähtien, ja ne tehdään vuosittain yhteistyössä Euroopan keskuspankin (EKP) ja Euroopan komission (EY) kanssa.
Stressitestin laskentamenetelmä
Voidakseen kohdata finanssikriisejä tietyin edellytyksin, kuten työttömyyden tason nousu, pankkien myöntämien luottojen maksamatta jättäminen ja investointien arvon menetys, stressitestit seuraavat seuraavaa yleistä laskentamenetelmää .
Ne mitataan Tier 1- tai Level 1 -indikaattorista. Tämä kerroin mittaa pankkien vakavaraisuutta. Tällöin testeissä analysoidaan, mitä kullakin pankilla on pääomaa plus varoja, jakamattomia voittoja ja ikuisia etuoikeutettuja osakkeita (tai säästöpankkien tapauksessa osallistumiskiintiöitä) kohdatakseen varat, myönnetyt lainat, osakkeet ja muut riskisijoitukset. Toisin sanoen rahat, jotka he ovat takaaneet, tai omat resurssit verrattuna siihen, mitä he ovat sitoutuneet investointiin, joka ei ole täysin turvallinen. Pääsääntöisesti valvojat ovat asettaneet ensisijaisten omien varojen tason 6 prosentiksi. Mitä suurempi tämä prosenttiosuus, sitä korkeampi luottokelpoisuus.
vuonna Baselin sopimukset näet kehityksen tältä osin asetetuissa ohjeissa, jotta voit korjata muita ongelmia, kuten maksuvalmius, noudattamatta jättämisen riski tai taloudellinen toteutus.
Mahdolliset stressitestit
Seuraavat skenaariot määritetään näiden suorituskykytestien laskemiseksi:
- Normaali skenaario: Tämä on vakain makrotaloudellisella tasolla. Pankkien tilejä tutkitaan ja sovitetaan yhteen sen selvittämiseksi, vastaavatko ne nykyistä markkinatilannetta.
- Monimutkainen skenaario: Makrotaloudellisen tilanteen heikkeneminen, EU: n laskun vaikutukset BKT 3 prosentin tasolla, josta se lopettaa työpaikkojen luomisen kestävällä tavalla, pankkien varoja painotetaan niiden riskitasolla, esimerkiksi ilman takauksia annettu laina painottaa 100 prosenttia, mutta Saksan valtion joukkovelkakirjalaina Bundin paino on 0%, rahoitusvarojen arvon menetys ja lopullinen pääoma, joka saadaan saatujen julkisten tukien huomioon ottamisen jälkeen.
- Maan velkakriisi: Se on monimutkaisin skenaario. Sen tarkoituksena on vahvistaa vakavaraisuus, jos maan velalla on ylivoimainen luku, kuten Kreikka 25 prosentilla, Portugali 15 prosentilla tai Espanja 12 prosentilla.
Pankeilla tai yhteisöillä, jotka eivät läpäise stressitestiä, on mekanismeja päästä pois tilanteesta, ja ne ovat seuraavat:
- Mene yksityiselle sektorille ja markkinoille voidaksesi rahoittaa itsesi.
- EU: n hätärahasto euron puolustamiseksi.
- Pohja hallittu pankkien uudelleenjärjestely (FROB) Espanjan tapauksessa.
| CET 1 -suhde (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maa | 15 pankkia | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| SE ON | Rahoitus- ja säästöpankki | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| SE ON | United Rural Savings Banks | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| SE ON | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| SE ON | Säästöpankki ja M.P. Zaragozasta | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| SE ON | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| SE ON | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| SE ON | NCG Pankki | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| SE ON | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| SE ON | Santanderin pankki | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| SE ON | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| SE ON | Säästö- ja eläkepankki Barcelonassa | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| SE ON | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| SE ON | Sabadellin pankki | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| SE ON | Mare Nostrum -penkki | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| SE ON | Pankkiiri | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Esimerkki stressitestistä
BKT: n lasku kriisin alusta lähtien tähän mennessä lähes 4,5 prosenttiin on ollut esimerkki testien avoimuudesta.
Julkaisemalla yli 95 prosentin rahoitusjärjestelmän tiedot ja jopa lisäämällä muita näkökohtia kuin muu Eurooppa, esimerkiksi pankkien kiinteistösalkkuihin. Vuonna 2014 testatuista 15 espanjalaisesta pankista vain yksi, Liberbank, keskeytettiin yhdessä testivaiheessa pääomavajeen ollessa 35 miljoonaa euroa (suhteellisen pieni luku puoleen verrattuna). Lisäksi varojen laadun analysoinnin jälkeen luku oli 1,6 verrattuna EU: n keskiarvoon, mikä oli 3,5%.
Koetinkivi