Ei-pysyvä stokastinen prosessi on prosessi, jonka todennäköisyysjakauma vaihtelee jatkuvasti.
Jos numerosarja käyttäytyy täysin kaoottisella tavalla, voimme sanoa, että se on satunnainen, ei paikallaan. Esimerkki ei-paikallaan olevasta stokastisesta prosessista olisi EURUSD-valuuttaparin hinta.
Kuten voimme nähdä edellisestä kuvasta, sekä varianssi että keskiarvo muuttuvat ajan myötä. Emme voi ennustaa, nouseeko EURUSD ylös tai alas. Muutama vuosi se on ollut ylöspäin ja toisia vuosia alaspäin. Kaavion tietojen avulla emme voi tehdä mitään selvää.
Voidaanko ennustaa ei-paikallaan olevia stokastisia prosesseja?
Se, että prosessi on stokastinen eikä paikallaan, ei tarkoita, että se olisi täysin kaoottista. Kaaos on sana, jota käytetään selittämään se yksinkertaisemmalla ja ymmärrettävämmällä tavalla. Itse asiassa EURUSD-valuuttapari on rahoitusvarallisuus, joka heijastaa kuinka monta dollaria voimme vaihtaa yhdeksi euroksi tiettynä ajankohtana. Joten arvo riippuu useista muuttujista. Joitakin esimerkkejä muuttujista, jotka selittävät EURUSD: n liikettä, ovat korot, joukkovelkakirjojen osto tai kansainvälinen kauppa, jossa vaihdetaan euroa ja dollaria.
Jälkimmäisen lisäksi ei-paikallaan olevat stokastiset prosessit voidaan muuntaa paikallaan oleviksi stokastisiksi prosesseiksi muuttamalla sarjaa. Yksinkertaisin esimerkki on keskimääräisen paikallaan olevan stokastisen prosessin esimerkki. Jos trendikomponentti eliminoidaan matemaattisten kaavojen avulla, voimme muuntaa sen kiinteäksi stokastiseksi prosessiksi.
