Markkinoiden helpottaminen -indeksi on Bill Williamsin kehittämä tekninen indikaattori, joka viittaa osakemarkkinoiden volyymiin ja rahoitusvarojen hintojen muutokseen.
Paljon yksinkertaisemmilla sanoilla markkinoiden helpottamista kuvaava indeksi on osaston määrän indikaattori. Erona on, että perinteisessä osakemäärässä ei oteta huomioon hintavaihteluita, vaan otetaan huomioon vain markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden tai sopimusten määrä. Markkinoiden helpottamisen indeksi menee pidemmälle. Toisin sanoen siinä otetaan huomioon hintojen vaihtelut ja samalla vaihdettu volyymi.
Sen ulkonäkö on seuraava:
Kuten voimme nähdä yllä olevasta japanilaisten kynttilöiden kaaviosta, indikaattori on samanlainen kuin varastomäärä. Lisäksi se muuttaa värejä. Palkki voi olla vaaleanpunainen, sininen, vihreä tai ruskea. Nämä värit ovat ohjeellisia värejä, ja niitä tarjotaan oletuksena Metatrader-kaupankäyntialustalla. Seuraavaksi näemme kuinka se lasketaan, mitä kukin väri tarkoittaa ja miten voimme käydä kauppaa tällä indikaattorilla.
Kuinka markkinoiden helpottamisen indeksi lasketaan?
Markkinoiden helpottamisen indeksin laskeminen on suoraan sanottuna yksinkertaista. Voimme laskea sen manuaalisesti ilman suurempia ongelmia. Edellä mainitun kaltaiset kaupankäyntialustat näyttävät kuitenkin laskelmansa automaattisesti. Tässä mielessä tieto siitä, kuinka se lasketaan, auttaa meitä tulkitsemaan sen myöhemmin.
IFM = (Kauden enimmäismäärä - kauden vähimmäismäärä) / kauden kaupankäynnin volyymi
Siitä huolimatta ymmärrämme seuraavat muuttujat:
- Maksimi: Se on korkein hinta, jonka hinta saavuttaa tietyllä ajanjaksolla.
- Vähintään: Se on alin hinta, jonka hinta saavuttaa tietyllä ajanjaksolla.
- Vaihdettu volyymi: Se on tietyn ajanjakson aikana vaihdettu osakemäärä.
- Aika: Viittaama ajanjakso voi olla 1 minuutti, 5 minuuttia, 1 tunti, 1 päivä, 1 kuukausi jne.
Oletetaan esimerkiksi, että käydään kauppaa tietyllä omaisuuserällä. Oletetaan, että tämä omaisuuserä on taloudellisten futuurien hinta kullalla. Sinä päivänä merkitty enimmäismäärä on 1100 dollaria ja vähimmäisarvo 1050 dollaria. Neuvoteltujen sopimusten määrä on 250 000 sopimusta. Tutkittu ajanjakso on yksi päivä. Siten markkinoiden helpottamisen indeksi olisi:
IFM = (1100 - 1050) / 250 000 = 50/250 000 = 0,0002
Tämä arvo kerrotaan omaisuuserästä riippuen yleensä 1 000: lla tai 10 000: lla helpommin havaittavan arvon saamiseksi. Vaikka onkin totta, kaikki sanotaan, että tärkeä asia tässä indikaattorissa, kuten näemme nyt, eivät ole absoluuttisia arvoja.
Ennen kuin siirryt seuraavaan pisteeseen, katsotaanpa, miksi ilmaisinpalkit näkyvät yhdellä tai toisella värillä:
- Vihreä: IFM kasvaa ja äänenvoimakkuus kasvaa.
- Ruskea: IFM putoaa ja äänenvoimakkuus kasvaa.
- Sininen:IFM nousee ja äänenvoimakkuus laskee.
- Ruusu: IFM putoaa ja äänenvoimakkuus laskee.
Kaupankäynti markkinoiden helpottamisen indeksillä
Tätä indikaattoria ei a priori käytetä yksin. Sen luoja Bill Williams pitää sitä erittäin tärkeänä indikaattorina, mutta käyttää sitä integroituna kauppajärjestelmäänsä. Joka tapauksessa on elintärkeää tietää, että tärkeä asia ei ole indikaattorin absoluuttiset arvot. Tärkeää on värit, jotka se hyväksyy.
Tietäen tämän, katsotaanpa, miten se tulkitaan ja mitä kaupankäyntisignaaleja se voi tarjota. Teemme sen indikaattorin ottaman värin perusteella.
- Vihreä: IFM ja volyymi kasvavat samanaikaisesti. Eli omaisuus liikkuu selvästi yhteen suuntaan (nouseva tai laskeva) ja volyymi kasvaa. On hyvä aika lisätä pitkiä positioita (jos osakekehitys on nouseva) tai lyhyitä (jos osakekehitys on laskeva). Esimerkiksi:
- Ruskea: IFM putoaa ja äänenvoimakkuus kasvaa. Mikä tarkoittaa, että omaisuuserällä ei ole merkittäviä liikkeitä. Ostajien ja myyjien välillä on taistelu. Ei ole suositeltavaa ottaa mitään kantaa.
- Sininen:IFM nousee ja äänenvoimakkuus laskee. Markkinat liikkuvat selvästi yhteen suuntaan, mutta uusia sijoittajia ei ole liittymässä (volyymin lasku). Ei ole suositeltavaa ottaa kantoja.
- Ruusu: IFM ja tilavuus laskevat samanaikaisesti. Kun tämä väri ilmestyy, se on merkki trendin loppumisesta. On suositeltavaa sulkea positioita ja päästä pois markkinoilta.
Kuten olemme nähneet kunkin palkin esimerkeistä, signaalit ovat epäluotettavia. Monta kertaa ne osoittavat jotain, mitä ei todellisuudessa tapahdu. Siksi Bill Williams käytti sitä apuna tai vahvistuksena. Itse se ei anna kaupankäyntisignaaleja.