Staattinen ekonometrinen malli on ekonometrinen malli, jossa selittävät muuttujat eivät esitä viiveitä.
Staattisen ekonometrisen mallin käsite erona dynaamisesta ekonometrisestä mallista on järkevä aikasarjatietojen kanssa. Toisin sanoen on olemassa malleja, jotka esittävät viiveitä selityksissä: dynaamiset ekonometriset mallit. Ja toisaalta on olemassa malleja, joissa ei ole viiveitä selittävissä muuttujissa: staattiset ekonometriset mallit. Tästä eteenpäin se on staattinen ekonometrinen malli, johon viittaamme aina.
Tässä mielessä, jotta ymmärtäisimme termin hyvin, on ensin selitettävä ekonometrisen mallin ydin. Toiseksi staattinen käsite voidaan kirjoittaa selkeästi ja ytimekkäästi.
Ekonometrinen malli
Staattinen ekonometrinen malli on malli, jossa kaikki selittävät muuttujat sisältävät tietoja samana ajankohtana. Eli sillä on muoto:
Kuten kaikki ekonometriset mallit, tämä malli sisältää seuraavat muuttujat:
Y: Se on selitetty muuttuja. Se voi olla mikä tahansa taloudellinen muuttuja, jonka aiomme ennustaa, arvioida tai selittää.
Nolla beeta: Se on yhtälön vakiotermi, sillä ei ole taloudellista merkitystä. Sen sisällyttäminen yhtälöön on matemaattisista syistä.
Beeta yksi: Se on kerroin, jonka arvo selittää suhteen, jolla selittävällä muuttujalla x1 on selitettyyn muuttujaan Y.
X1: Kuten olemme aiemmin sanoneet, se on yksi muuttujista, joka yrittää selittää muuttujan Y käyttäytymistä.
Kaksi beetaversiota: Kerroin, jonka arvo selittää suhdetta selittävän muuttujan x2 ja muuttujan Y vaihtelujen välillä.
X2: Se on toinen muuttuja, joka yrittää selittää Y: n käyttäytymistä.
Alaindeksi 't': viittaa aikaan. Tuo alaindeksi voisi hyvinkin ottaa tietyn vuoden tai kuukauden arvon. Myöhemmin esimerkissä näemme tapauksen, jota sovelletaan taloudelliseen todellisuuteen.
Tältä osin on syytä mainita, että tämän käsitteen (staattinen ekonometrinen malli) ymmärtämiseksi ja omaksumiseksi on välttämätöntä hallita käsitteet: ekonometrinen malli ja regressiomalli.
Staattinen käsite
Nyt kun käsite on selkeä ekonometrinen malli, kannattaa valaista 'staattisen' käsite. Staattisten mallien tapauksessa selittävissä ei ole viiveitä. Mitä se tarkoittaa, ettei viivästyksiä ole? Se tarkoittaa, että jos muuttuja Y on tietoja vuodelta 1, niin X1: n ja X2: n tiedot ovat myös saman vuoden, vuoden 1, tietoja. Samalla tavalla, jos haluamme selittää muuttujan Y arvon vuosi 2, sitten käytämme X1: n ja X2: n tietoja vuodesta 2. Toisin sanoen samasta vuodesta.
Esimerkki staattisesta ekonometrisestä mallista
Oletetaan, että meillä on ekonometrinen malli, joka yrittää selittää maan bruttokansantuotteen (BKT). Selittämiseksi käytämme selittävinä muuttujina kahta indeksiä työttömyysasteesta ja teollisuustuotannosta. Työskentelemme hakemistojen kanssa yksinkertaistaaksemme esimerkkiä.
Kyseinen malli olisi matemaattisesti miten:
BKT: Se on selitetty muuttuja, se edustaa bruttokansantuotteen indeksiä.
Kuvaus: Se on ensimmäinen selittävä muuttuja, se viittaa maan työttömyysindeksiin.
Tuotanto: Se on toinen selittävä muuttuja, ja se on kyseisen maan teollisuustuotannon indeksi.
t: Edustaa viitevuotta
Kun malli on laskettu, kuvitellaan, että kertoimet ovat sellaiset, että:
Miksi tiedämme yllä olevan huomioon ottaen staattisen ekonometrisen mallin? Koska kaikki muuttujat löytyvät samasta ajankohdasta: t-hetki.
Seuraavaksi aiomme nähdä useita esimerkkejä siitä, miten mallia tulkitaan:
Esimerkki 1
Tämä tarkoittaa, että vuoden 1980 BKT-indeksi selitetään tällä yhtälöllä ja sen arvoilla. Toisin sanoen pitämällä kaikki muu vakiona, jos työttömyysmuuttuja olisi ollut suurempi yhdellä yksiköllä vuonna 1980, BKT-muuttujaa olisi vähennetty 0,36 yksiköllä (huomaa sen edessä oleva miinusmerkki).
Toisaalta pitäen kaikki vakiona, jos samana vuonna 1980 teollisuustuotanto olisi sen sijaan, että sillä olisi ollut sen esittämän arvon, vielä yksi yksikkö, BKT-muuttuja olisi kasvanut 0,68 yksikköä vuonna 1980.
Esimerkki 2
Tämä tarkoittaa, että vuoden 1985 BKT-indeksi selitetään tällä yhtälöllä ja sen arvoilla. Toisin sanoen pitämällä kaikki muu vakiona, jos työttömyysmuuttuja olisi ollut suurempi yksikkö vuonna 1985, BKT-muuttujaa olisi vähennetty 0,36 yksiköllä (huomaa sen edessä oleva miinusmerkki).
Toisaalta, jos kaikki pysyisi vakiona, jos samana vuonna 1985 teollisuustuotanto olisi sen sijaan, että sillä olisi ollut arvo, sen sijaan olisi esitetty yksi yksikkö, BKT-muuttuja olisi kasvanut 0,68 yksikköä vuonna 1985.
Viime kädessä näistä kahdesta viimeisestä esimerkistä pääsemme selkeään johtopäätökseen. Minkä tahansa vuoden haluat nähdä mallissa, selittävät muuttujat sisältävät tietoja samasta vuodesta kuin selitetty muuttuja. Toisin sanoen kaikkien muuttujien arvot, sekä selitetyt että selittävät, löytyvät samasta ajankohdasta.
On suositeltavaa lukea: Dynaaminen ekonometrinen malli
Matemaattinen malli
